Forex Overnight Swap

Spécifications du marché Forex Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint-Vincent-et-les Grenadines, West Indies, est constituée sous le numéro d'immatriculation 20389 IBC 2012 par le Registrar of International Business Companies, Les Grenadines. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, est constituée sous le numéro de registre 137.509, autorisée par la Commission des services financiers internationaux du Belize, numéro de licence IFSC60301TS16. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, Londres, Royaume-Uni, E14 9XQ (recherche et analyse financière pour les sociétés Alpari). Alpari était l'une des sociétés impliquées dans la formation de la NAFD (Association nationale des marchands de forex). Alpari est membre de la Commission financière. Une organisation internationale engagée dans le règlement des différends au sein du secteur des services financiers sur le marché Forex. Avis de non responsabilité. Avant de négocier, vous devez vous assurer que vous comprenez pleinement les risques impliqués dans les opérations de levier et ont l'expérience requise. 1998-2017 Alpari Limited Les données ne peuvent pas être affichées.32 Rafraîchir Les données ne peuvent pas être affichées.32 Rafraîchir Nous pouvons parler avec vous dans les langues suivantes: Les données ne peuvent pas être affichées.32 Rafraîchir Désolé, une erreur s'est produite. Veuillez réessayer plus tard. Une notification de cette erreur a été envoyée à notre équipe d'assistance technique. Pour être redirigé vers le site Internet européen Alpari, exploité par Alpari Europe Ltd., une société enregistrée à Malte et réglementée par MFSA, cliquez sur Continuer. Pour rester sur cette page, cliquez sur Annuler. Swap d'indice nuit. Qu'est-ce qu'un swap d'indice à un jour? Un swap d'indice à un jour est un swap de taux d'intérêt impliquant le taux à un jour échangé contre un taux d'intérêt fixe. Un swap d'indice à un jour utilise un indice de taux à un jour, comme le taux des fonds fédéraux à un jour. Comme le taux sous-jacent pour sa jambe flottante, alors que la jambe fixe serait fixée à un taux supposé. Les swaps d'indice à un jour sont populaires parmi les institutions financières parce que l'indice à un jour est considéré comme un bon indicateur des marchés de crédit interbancaires et moins risqué que les autres écarts de taux d'intérêt traditionnels. Généralement à court terme, l'intérêt de la portion de taux à un jour du swap est composé et payé aux dates de réinitialisation. La partie fixe étant comptabilisée dans la valeur des swaps à chaque partie. La valeur actuelle des jambes flottantes est déterminée soit par la composition du taux à un jour, soit par la moyenne géométrique du taux sur une période donnée. À l'instar d'autres swaps de taux d'intérêt, une courbe de taux d'intérêt doit être produite pour déterminer la valeur actuelle des flux de trésorerie. Exemple de calcul d'un swap d'indice à un jour Il ya 10 étapes impliquées dans le calcul d'un avantage en dollars de banques en utilisant un swap d'indice à un jour. La première étape consiste à multiplier le taux à un jour pour la période pendant laquelle le swap s'applique. Si le swap commence le vendredi, la période de swaps est de trois jours parce que les transactions ne sont pas réglées le week-end. Si le swap commence le jour ouvrable suivant, la période de swaps est d'un jour. Par exemple, si le taux à un jour est de 0,005 et le swap est entré le vendredi, le taux effectif à utiliser serait de 0,015, sinon, son 0,005. La deuxième étape du calcul est de diviser le taux effectif à un jour de 360. Selon la pratique de l'industrie, les calculs de swaps de nuit utilisent 360 jours par an au lieu de 365. En utilisant le taux ci-dessus, le calcul à l'étape 2 est: 0,005 360 1,3889 x 10-5 . Pour la troisième étape, ajoutez simplement un résultat: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Pour la quatrième étape, multipliez ce nouveau taux par le capital total du prêt. Par exemple, si le prêt à un jour a un principal de 1 million, le calcul résultant est: 1.00003889 x 1.000.000 1.000.013.89. La cinquième étape exige que les calculs ci-dessus soient effectués pour chacun des jours du prêt, le principal étant mis à jour pour chaque jour. Cela est fait pour les prêts de plusieurs jours dans le cas où le taux varie. L'étape six et sept sont semblables à deux et trois. Le taux fixe que l'utilisation des swaps bancaires doit être divisé par 360 et ajouté à 1. Par exemple, si ce taux est 0.0053 le résultat est: 0.0053 360 1 1.00001472. À l'étape 8, augmenter ce taux la puissance du nombre de jours dans le prêt et multiplier par le principal: 1.000014721 x 1.000.000 1.000.014.72. Enfin, soustrayez les deux pour trouver la valeur en dollars des gains bancaires de l'utilisation du swap: 1 000 014,72 - 1 000 013,89 0,83